2018年5月16日，中國銀行與鄭州銀行在銀行間外匯市場達成一筆USD/CNY差額交割遠期交易。這是銀行間外匯市場推出差額交割遠期交易產(chǎn)品以來的首筆交易。
遠期交易按到期結(jié)算方式分為全額交割和差額交割。差額交割遠期交易是指交易雙方按事前約定的匯率與到期時即期匯率軋差結(jié)算損益，不實際收付人民幣和外匯本金。
中國外匯交易中心新一代外匯交易平臺CFETS FX2017推出的差額交割遠期交易目前支持USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY和GBP/CNY四個貨幣對，1W、1M、3M、6M和1Y五個標(biāo)準(zhǔn)期限和非標(biāo)準(zhǔn)期限的詢價交易；交易雙方可協(xié)商約定境內(nèi)即期匯率作為軋差結(jié)算參考匯率，支持中間價、11:00和15:00參考匯率3種參考匯率類型；差額結(jié)算貨幣為人民幣。
自國家外匯管理局2月13日發(fā)布2018年3號文以來，客戶遠期結(jié)售匯差額交割需求逐步增長；5月15日，國家外匯管理局發(fā)布政策問答，明確了差額交割的適用背景，客戶的保值需求可能將進一步釋放。銀行間差額交割遠期交易為銀行頭寸管理提供新的工具，與客戶遠期差額交割業(yè)務(wù)的發(fā)展相輔相成，互相促進，并將促進境內(nèi)外匯市場廣度進一步擴展。
編輯：河南商報 呂珊
來源：河南商報